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[主观题]

连续时间模型的风险中性定价中用到的关键定理是——

答案

哥萨诺夫

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第1题

连续时间模型的风险中性定价中用到的关键定理是——

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第2题

连续时间模型的风险中性定价推导过程中用到的一个重要的定理是独立性定理。

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第3题

连续时间模型的风险中性定价中最关键的步骤是——

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第4题

连续时间模型的风险中性定价中θ的经济含义是——

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第5题

连续时间模型的风险中性定价中θ的经济含义是——

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第6题

B-S-M期权定价模型的风险中性定价运用到的知识有：

A.哥萨诺夫定理

B.拉东尼可迪姆导数

C.法卡斯定理

D.詹森不等式

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第7题

连续时间模型的风险中性定价又被称为——

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第8题

连续时间模型的风险中性定价得到的解析解公式中，N（d2)的经济含义是对于一个看涨期权来说，其表示风险中性测度下，标的资产价格大于执行价格的风险中性概率。

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第9题

期权定价的方法主要包括（）

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

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第10题

期权定价的方法主要包括

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

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第11题

26、期权定价的方法主要包括（）

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

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