A.Delta是期权价值对标的资产价格的一阶偏导数
B.Delta是期权希腊字母中最重要的一个，应用Delta可以更直观地度量资产组合的风险敞口。
C.期权的Delta随着资产价格、波动率、到期期限等会发生变动，因此期权Delta套保需要动态调整
D.Delta值度量了期权价值随时间衰减的速度
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第3题
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第5题
A.看涨期权的内在价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内在价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内在价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内在价值=标的资产价格-执行价格
第7题
A.期权的有效期限越长，期权价值就越大
B.标的资产价格波动率越大，期权价值就越大
C.无风险利率越小，期权价值就越大
D.标的资产收益越大，期权价值就越大
第8题
A.期权的有效期限越长，期权价值就越大
B.标的资产价格波动率越大，期权价值就越大
C.无风险利率越小，期权价值就越大
D.标的资产收益越大，期权价值就越大
第9题
A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价，0)
B.空头看涨期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格，0)
C.多头看跌期权到期日价值= Max(行权价-标的资产价格，0)
D.空头看跌期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格，0)
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