题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下面关于三因素模型,说法正确的是
A.CAPM不能预测规模-价值组合的回报率
B.账面市值比高的股票属于魅力股,由于过高的估值其未来的收益越低
C.三因素是指市场风险因子、账面市值比因子和动量因子
D.三因素模型的构建试图说明超额收益由不同的风险因素所决定,因而试图说明市场依然是有效的
答案
CAPM 不能预测规模 - 价值组合的回报率;三因素模型的构建试图说明超额收益由不同的风险因素所决定,因而试图说 明市场依然是有效的
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