题目内容
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[主观题]
绝对定价法利用标的资产价格与衍生证券价格之间的内在关系，根据标的资产价格求出衍生产品价格。
答案
错误
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A.看涨期权的内在价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内在价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内在价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内在价值=标的资产价格-执行价格
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第4题
下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。
A.看涨期权执行价格大于标的资产价格
B.看涨期权执行价格小于标的资产价格
C.看跌期权执行价格大于标的资产价格
D.看跌期权执行价格小于标的资产价格
第5题
某支股票当前的市场价格为￥100元，1年后的股价既有可能上涨至￥140元，也有可能下跌至￥60元。已知一年期无风险利率为5% （1）利用二项式期权定价方法，为“以此股票为标的资产、期限1年、执行价格￥120元”的看跌期权定价。 （2）根据看涨-看跌期权平价关系，确定“以此股票为标的资产、期限1年、执行价格￥120元”的看涨期权的价格。
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第6题
投资者丙卖出了一份看涨期权，以下表述正确的是
A.丙未来有权利按约定的价格买入标的资产
B.丙未来有权利按约定的价格卖出标的资产
C.丙对标的资产未来价格看涨
D.丙对标的资产未来价格看跌
E.丙未来有义务按约定的价格买入标的资产
F.丙未来有义务按约定的价格卖出标的资产
