题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
(一)某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,公司的拟投资比重分别为50%、30%和20%;同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。 要求:(以下21-27题目基于此题干,只需填写答案序号) 根据甲股票的β系数,下列关于甲股票相对于市场投资组合而言系统风险表述正确的是() A.股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险 B.股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险 C.股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险 D.股票所承担的系统风险可能大于也可能小于市场投资组合的风险
答案
D 根据公式X30%=1.1。由于本题中给出了单个股票的风险系数和各自在该投资组合中的比重,故该投资组合的风险系数为两者的乘积。
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