题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
4、考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3个月，假设标的股票现在的价格是40元，连续复利的无风险年利率为5%，那么这份远期合约的合理交割价格应该约为（）
A.40.5元
B.40元
C.41元
D.41.5元
答案
D、41.5元
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.40.5元
B.40元
C.41元
D.41.5元
更多“4、考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3…”相关的问题
第3题
考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3个月，假设标的股票现在的价格是40元，连续复利的无风险年利率为5%，那么这份远期合约的合理交割价格应该约为（）
A.40.5元
B.40元
C.41元
D.41.5元
第4题
考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3个月，假设标的股票现在的价格是40元，连续复利的无风险年利率为5%，那么这份远期合约的合理交割价格应该约为（）
A.40.5元
B.40元
C.41元
D.41.5元
第5题
无红利支付的股票目前市价40元，无风险连续复利年利率10%，如果三个月后该股票市价35元，交易数量为100单位的该股票3个月远期合约空头的到期盈亏为（）。
A.+411元
B.-411元
C.+601元
D.-601元
第6题
无红利支付的股票目前市价40元，无风险连续复利年利率10%，如果三个月后该股票市价35元，交易数量为100单位的该股票3个月远期合约空头的到期盈亏为（）。
A.+411元
B.-411元
C.+601元
D.-601元
第9题
1 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月期远期价格。如果3个月后该股票的市价为15元，求这份交易数量为100单位的远期合约多头方的价值。
点击查看答案
第10题
无红利支付的股票目前市价40元，无风险连续复利年利率为10%，如果三个月后该股票市价为35元，交易数量为100单位的该股票3个月远期合约空头的到期盈亏为（）。
A.601
B.-601
C.411
D.-411
第11题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)。
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
