题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列说法中正确的有()。
A.R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线
B.(Rm-Rf)称为市场风险溢价
C.如果风险厌恶程度高,那么(Rm-Rf)就大
D.在证劵市场线中,横轴是(Rm-Rf),纵轴是必要收益率R
答案
ABD
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A.R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线
B.(Rm-Rf)称为市场风险溢价
C.如果风险厌恶程度高,那么(Rm-Rf)就大
D.在证劵市场线中,横轴是(Rm-Rf),纵轴是必要收益率R
第4题
A.反映的是以方差所代表的风险与收益关系
B.反映的是以贝塔所代表的风险与收益关系
C.有效投资组合点不在这条直线上
D.它与纵轴的截距反映的是市场平均收益率
第5题
A.证券市场线是对资本资产定价模型的图示
B.证券市场线说明必要报酬率与不可分散风险系数之间的关系
C.证券市场线反映了投资者规避风险的程度———直线越平滑,投资者越规避风险
D.当风险规避增加时,风险报酬率也随着增加,证券市场线的斜率也变大
第9题
A.SML的斜率由β系数决定
B.如果投资者对风险的厌恶程度减少,SML的斜率减小
C.在市场均衡的情况下,所有证券都将落在SML上
D.SML表明投资必要收益率与市场风险相关,财务经理不能控制SML的斜率和截距
第10题
A.通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险报酬率
B.公司三年前发行了较大规模的公司债券,估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算
C.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D.为了更好的预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
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