题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

无风险资产的收益是4.5%，市场投资组合的预期收益是11%。如果资产E的β值是1.37，那么该资产的预期收益是多少？

答案

× a．证券市场线(SML)的截距是无风险利率,4．5％。b．证券市场线的斜率是市场的风险溢价,11％一4．5％=6．5％。c．如果资产E的预期收益等于4．5％+1．37×11％=13．41％。d．证券市场线和M点,E点如图9—1所示。

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更多“无风险资产的收益是4.5%，市场投资组合的预期收益是11%。…”相关的问题

第1题

无风险资产的收益是4％，市场投资组合的预期收益是11％。 a.证券市场线（SML)的截距是多少？ b.证券市场线的斜率是多少？ c.如果资产E的值是1.37，那么该资产的预期收益是多少？ d.画出证券市场线。用M标出代表市场组合的那个点，用E标出代表资产E的那个点。

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第2题

无风险资产的收益是4.5%，市场投资组合的预期收益是11%。证券市场线的斜率是多少？

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第3题

无风险利率和市场预期收益率分别是3.5%和10.5%。根据资本资产定价模型，一只β值是1.63的证券的预期收益是？

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第4题

无风险利率为每年0.06，同时市场资产组合的预期收益率为每年0.15。如果市场资产组合预期收益率的标准差为0.20，那么预期收益率为0.10的资产组合的标准差是（）

A.0.5333

B.0.0889

C.0.18

D.0.4

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第5题

在一个风险资产与一个无风险资产的资产组合中，其预期收益满足性质，其方差是一个，又可以约化成形式。

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第6题

证券市场线描绘的是（）

A.证券的期望收益率与其系统风险的关系

B.市场投资组合是最佳风险证券组合

C.证券收益与指数收益的关系

D.由市场投资组合与无风险资产组成的完美资产组合

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第7题

有4项投资，投资1的预期收益E（r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E（r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E（r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E（r)为0.24，标准差为0.21. U=E（r)-（A/2 ) σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。

A.投资者的收益要求

B.投资者的风险厌恶程度

C.资产组合的确定等价率

D.资产组合要求的最小效用

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第8题

有4项投资，投资1的预期收益E（r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E（r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E（r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E（r)为0.24，标准差为0.21. U=E（r)-（A/2 ) σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。

A.投资者的收益要求

B.投资者的风险厌恶程度

C.资产组合的确定等价率

D.资产组合要求的最小效用

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