题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设黄金现货的当前市场价格为$1200/盎司,黄金的年储存成本为其现货价格的2%(假设储存成本在期末支付),1年期的无风险利率为8%。 (1)利用一价定律或期货-现货平价关系,确定1年后交割的黄金期货的市场价格。 (2)如果市场上黄金期货的价格为$1330/盎司,请设计一种套利策略并计算套利利润。 (3)如果市场上黄金期货的价格为$1310/盎司,请设计一种套利策略并计算套利利润。
答案
B
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