下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR？

A.内部环境

B.事件识别

C.控制活动

D.监控

A.重定价模型

B.到期日模型

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模型

A.资产财务状况分析法

B.方差—协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

A.变现能力低,流动性风险低

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.历史模型法、蒙特卡罗模拟法

A.方差-协方差方法

B.Monte Carlo模拟法

C.历史模拟法

D.久期分析方法

A.方差—协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.资产财务状况分析法

A.列出模型的协方差矩阵

B.列出模型参数的方差矩阵

C.列出模型参数的残差矩阵

D.列出模型参数的协方差矩阵

A.k近邻法

B.朴素贝叶斯法

C.高斯混合模型

D.马尔科夫模型等

A.k近邻法

B.朴素贝叶斯法

C.高斯混合模型

D.马尔科夫模型等