题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在考虑交易成本的马科维茨均值-方差模型中，最后的投资组合中各项资产的持有比例之和（）。
A.一定等于1
B.一定小于1
C.一定大于1
D.可能小于1
答案
可能小于 1
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A.马科维茨
B.威廉夏普
C.巴菲特
D.罗斯
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第3题
关于经典的均值-方差模型，下列错误的说法是（）
A.任意两个有效组合形成的组合必定在有效边界上
B.构造投资组合过程中，那些不在有效边界上、具有低收益但高风险的资产是无用的
C.资产收益率的均值和方差可以反映资产的风险与收益特征
D.最小方差组合是风险最小的投资组合
第9题
在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（）。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第10题
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。
A.市场投资组合的无风险收益率
B.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
C.该组合中所有单项资产各自的β系数
D.该组合的无风险收益率
