题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列关于现值按照资本资产定价模型,影响特定资产必要收益率的因素包括() 。

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.市场组合的贝塔系数

答案
特定股票的贝塔系数;无风险收益率;市场组合的平均收益率
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第1题

关于资本资产定价模型的下列说法正确的是()。

A.如果市场风险溢酬提高,则所有的资产的风险收益率都会提高,并且提高的数值相同

B.如果无风险收益率提高,则所有的资产的必要收益率都会提高,并且提高的数值相同

C.对风险的平均容忍程度越低,市场风险溢酬越大

D.如果β=1,则该资产的必要收益率=市场平均收益率

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第2题

证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
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第3题

单项证券的收益率可以分解为()

A.市场证券组合的收益率

B.无风险利率

C.系统性收益率

D.受个别因素影响的收益率

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第4题

某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为 ()。

A.2

B.2.5

C.1.5

D.5

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第5题

考虑单指数模型,某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现,这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是多少?

A.0.67

B.0.75

C.1.0

D.1.33

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第6题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06 和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为 1.2的证券X的期望收益率是()。

A.0.06

B.0.144

C.0.12

D.0.132

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第7题

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为()。

A.3.6%

B.6.0 %

C.7.3%

D.10.1 %

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第8题

现代标准金融学理论产生的标志是

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

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第9题

考虑两个因素的经济中,一个充分分散化的资产组合 A,无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8, 它的期望收益率是()。

A.7%

B.8.0%

C.9.2%

D.13.2%

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第10题

假设市场收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合,如果其贝塔等于1.3,那么其收益率的标准差是多少?

A.20%

B.26%

C.0

D.都不对

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