欧洲美元市场上存款利率与贷款利率之间的利差比美国市场上大。

欧洲美元市场上存款利率与贷款利率之间的利差比美国市场上大。

货币互换信用套利（题干） 公司A想借入5年期2000万美元借款，公司B想借入5年期1000万英镑借款。当前汇率恰好为1英镑兑2美元。市场向A、B提供的美元贷款利率分别为6%、6.8%，英镑贷款利率分别为7.2%、8.8%。 （1）A和B在美元市场上利差为（），英镑市场上利差为（），说明A在（）（填“美元”或“英镑”）市场上有相对优势，B在（）（填“美元”或“英镑”）市场上有相对优势。

欧洲货币市场的借贷利差小于一般金融市场上的借贷利差。

在国际金融市场上，高于LIBOR的贷款利率就被视为优惠利率。（）

欧洲货币市场的借贷利差大于一般金融市场上的借贷利差。（）

在国际金融市场上，只要等于LIBOR的贷款利率就被视为优惠利率。（）

（单选题）如果在伦敦外汇市场上，英镑与美元之间的三月期远期汇率相对于即期汇率下降2%，英镑三月期存款利率为3.1%, 美元三月期存款利率为1.9%。下列哪一种陈述是正确的（） A. 英国借款者无论是借入三月期美元还是借入三月期英镑，其借款成本基本上没有多大差异。 B.套利者将把资金从美国转移到英国，并卖出远期英镑 C. 套利者将把资金从英国转移到美国，并卖出远期美元 D.美国投资者无论是在美国投资三个月还是在英国投资三个月，其投资收益基本上没有多大差异。

【其它】若信用等级为AAA级的甲公司现有5亿元的固定利率美元借款，由于公司借款结构偏重于固定利率，因而希望在不增加借款总额的基础上调整其浮动利率负债。当时欧洲美元市场上，浮动利率为6个月LIBOR＋0.125%。该公司决定将一笔利率为11%、尚有3年到期的1亿美元固定利率借款进行利率互换。与此同时，信用等级为A级的乙公司过去的借款结构偏重于浮动利率，因而希望能以固定利率获取1亿美元3年期资金。由于乙公司信用等级不高，它只能以13%的利率借到固定利率借款，而它在欧洲美元市场上只能以6个月LIBOR＋0.725%借到浮动利率借款。请计算甲、乙两家公司最终的利率情况。 固定利率 浮动利率 甲公司（Aaa） 12% LIBOR＋0.125% 乙公司 （A) 14% LIBOR＋0.725%

美元互换利率与美元LIBOR及欧洲美元期货利率有着本质的联系。

美元互换利率与美元LIBOR及欧洲美元期货利率有着本质的联系。