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第二题:使用定价核定价障碍期权 题目详见附件的pdf文件

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某欧式障碍期权的条款如下:在到期日时,如果标的资产价格高于 2.325,则期权敲出失效;如果标的资产价格低于 2.325,则期权是一只执行价格为 2.2 的普通欧式看涨期权。现假设标的资产价格为 2.20,2.25,2.30,2.35 时的定价核分别为 0.1,0.1,0.2,0.2。请对上述欧式障碍期权进行定价。

A.0.005

B.0.015

C.0.025

D.0.055

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