题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

货币互换题干 某金融机构签署了一份货币互换协议,每年收到欧元利息,利率为5%(一年计息1次),本金为90万欧元;支付美元利息,利率为4%(一年计息1次),本金为100万美元;互换还剩3年到期。当前,欧元1年、2年、3年期利率分别为5.5%、6.2%、7%(均为连续复利),美元1年、2年、3年期利率分别为4.6%、5.2%、6%(均为连续复利);当前汇率为1欧元兑1.15美元,则 (1)该金融机构在1、2、3年后将分别收到的现金流为()()()万欧元

答案
期初的约定汇率
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第1题

投资者A签署了一项货币互换协议,每年支付美元利息,利率为4%,本金为100万美元;收到欧元利息,利率为5%,本金为90万欧元;互换期限为3年。则以下表述正确的是

A.投资者A每年要支付美元利息5万,收到欧元利息3.6万

B.投资者A每年要支付美元利息4万,收到欧元利息4.5万

C.投资者A在最后一年,除利息外,还要支付美元本金100万,收到欧元本金90万

D.该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险

E.该货币互换协议表明,投资者A预期未来欧元价格会下跌

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第2题

公司A拥有一笔美元资产,现希望转成欧元资产,则A应当

A.签订一个利率互换协议,收到固定利率,支付浮动利率

B.签订一个货币互换协议,收到美元利息,支付欧元利息

C.签订一个利率互换协议,收到浮动利率,支付固定利率

D.签订一个货币互换协议,收到欧元利息,支付美元利息

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第3题

公司A拥有一笔固定利率负债,现希望转成浮动利率负债,则A应当

A.签订一个利率互换协议,收到固定利率,支付浮动利率

B.签订一个货币互换协议,收到美元利息,支付欧元利息

C.签订一个利率互换协议,收到浮动利率,支付固定利率

D.签订一个货币互换协议,收到欧元利息,支付美元利息

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第4题

为规避欧元兑日元汇率下跌的风险,应签署收到欧元、支出日元的货币互换
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第5题

一份固定利率美元债券价值为1000美元,一份固定利率欧元债券价值为1500欧元,假设即期汇率为1欧元=1.5美元(直接标价法),用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换,则该互换价值为()。
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第6题

一份固定利率美元债券价值为1000美元,一份固定利率欧元债券价值为1500欧元,假设即期汇率为1欧元=1.5美元(直接标价法),用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换,则该互换价值为()美元。
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第7题

一份固定利率美元债券价值为1000美元,一份固定利率欧元债券价值为1500欧元,假设即期汇率为1欧元=1.5美元(直接标价法),用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换,则该互换价值为()美元。
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第8题

货币互换(续2) (3)该金融机构在1、2、3年后将分别支付的现金流为()()()万欧元。
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第9题

关于利率互换与货币互换的说法正确的是()。

A.利率互换要求本金为同种币种,货币互换要求本金为两种货币

B.利率互换的双方一方浮动利率一方固定利率,货币互换双方均为固定利率

C.货币互换要求两种货币的本金等价

D.利率互换通常不需要交换本金,而货币互换需要交换本金

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