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[主观题]

一份10年期、无风险收益率为6%的美元零息债券，当且仅当利用美元作为计价货币、并持有债券到期才是无风险投资。

答案

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第1题

一份10年期、无风险收益率为6%的美元零息债券，当且仅当利用美元作为计价货币、并持有债券到期才是无风险投资。

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第2题

5年期、提供无风险的到期收益率（YTM）6%、面值以人民币计价、利息率8%的债券，只有基于人民币计价和持有到期的情况下才是无风险的。

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第3题

教材P72 第19题有两种1000美元的债券：一种是售价800美元、当期收益率为15%的20年期债券；另一种是售价800美元、当期收益率为5%的1年期债券。哪一种债券的到期收益率更高？

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第4题

5、投资者在5年末需要偿还一笔20000元的债务。可供投资者选择的资产只有4年期零息债券和10年期零息债券。两种债券的年到期收益率均为10%。为了实现免疫，投资者应该如何选择购买这两种债券？

A.4年期零息债券投资10348元，10年期零息债券投资2070元

B.4年期零息债券投资11200元，10年期零息债券投资1900元

C.4年期零息债券投资20190元，10年期零息债券投资3020元

D.4年期零息债券投资11035元，10年期零息债券投资2100元

E.4年期零息债券投资小于11000元，10年期零息债券投资小于2100元

F.4年期零息债券投资大于10000元，10年期零息债券投资大于2000元

G.4年期零息债券投资小于10000元，10年期零息债券投资小于2000元

H.4年期零息债券投资大于12000元，10年期零息债券投资2200元

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第5题

2. 现有一张票面利率10%，每年付息一次，面值为1000美元的两年期息票债券，假设现行的到期收益率为8%，问息票债券的久期是多少？若该债券为零息债券，则零息债券的久期是多少？

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第6题

下面列出了期限不同的零息债券价格。期限 1000美元面值的债券价格（零息债券) 1 943.40 2 873.52 3 816.37 a.面值1000美元的债券，票面利率为8.5％，每年付息，3年后到期，该债券的到期收益率是多少？ b.如果第一年年底收益率曲线在8％处变成水平的，则持有该附息债券1年的持有期收益率是多少？

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第7题

假定债券当前价格为125美元，执行价格为110美元，1年期无风险利率为每年10%，债券远期价格的波动率为每年8%，期权期限内所支付券息的贴现值为10美元。采用布莱克模型对一个期限为1年，标的资产为10年期债券的欧式看跌期权定价，此欧式看跌期权的价格为（）。（只填数字）

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第8题

2年的即期利率与下列哪个选项相符（）

A.2年期付息债券的到期收益率

B.2年期零息债券的到期收益率

C.4年期付息债券的第2年当期收益率

D.空

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第9题

2年的即期利率与下列哪个选项相符（）

A.2年期付息债券的到期收益率

B.2年期零息债券的到期收益率

C.4年期付息债券的第2年当期收益率

D.空

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第10题

【填空题】假定债券当前价格为125美元，执行价格为110美元，1年期无风险利率为每年10%，债券远期价格的波动率为每年8%，期权期限内所支付券息的贴现值为10美元。采用布莱克模型对一个期限为1年，标的资产为10年期债券的欧式看跌期权定价，此欧式看跌期权的价格为（）。（只填数字）

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第11题

无风险债券（零息债券）的到期收益（现金流）等于债券的面值

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