某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。

A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约

B.买入 2 手欧元兑美元期货合约

C.卖出 3 手欧元兑美元期货合约

D.买入 3 乎欧元兑美元期货合约

答案

买入 2 手欧元兑美元期货合约

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外…”相关的问题

第1题

某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。

A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约

B.买入 2 手欧元兑美元期货合约

C.卖出 3 手欧元兑美元期货合约

D.买入 3 乎欧元兑美元期货合约

点击查看答案

第2题

国内某出口商 3 个月后将支付一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）。

A.买进美元外汇远期合约

B.卖出美元外汇远期合约

C.美元期货的多头套期保值

D.美元期货的空头套期保值

点击查看答案

第3题

假设一进口商将在3个月后支付一笔外汇货款，因担心付款日该外汇会升值，可采用（）来进行套期保值

A.买入远期外汇

B.买入看涨期权

C.买入看跌期权

D.买入外汇期货

E.卖出外汇期货

点击查看答案

第4题

微软公司与法国公司签订了一份交易合约。法国公司1年后将支付2000万欧元。目前的即期汇率是1.04美元/欧元。美国年利率为7%，法国为4%。波音公司非常关注美元对欧元的汇率变化，希望对外汇风险暴露套期保值。波音公司考虑两种套期保值的方案：用远期合约卖出未来的欧元收入，或从里昂信贷公司借入应收回的欧元数。如果其他条件都相同，远期汇率为多少时两种方案没有区别？填写格式：四舍五入，保留小数点后两位；答案用美式标价法（美元/欧元），比如答案为2.12美元/欧元，在答题时只需要填入2.12，不要输入其他文字和符号。

点击查看答案

第5题

假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为

A.亏损3125美元

B.亏损1875美元

C.盈利3125美元

D.盈利1875美元

点击查看答案

第6题

A.亏损3125美元

B.亏损1875美元

C.盈利3125美元