题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
如果A,B,C,D,E五只股票的收益都是10%，标准差都是20%。E股票与A,B,C,D四只股票的相关系数分别是：0.3，0.5，0.6，0.8。如果让你选个股票与E组成组合，你会选择哪个（）
A.A
B.B
C.C
D.D
答案
A、A
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A.8%
B.10%
C.大于10%
D.无法判断
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第2题
如果发达科技公司的股票一直没有支付股利，根据推广的股利模型，该公司的股票仍然是有价值的，原因是（)。
A.对高科技公司要求的投资回报率为零
B.在股票首次公开发行后的10年内，法律要求公司必须支付股利
C.人们预期发达科技公司未来会支付股利
D.所有公司的实物资产都是有价值的
第3题
平均风险股票的Β系数为1.0，这意味着如果整个市场的风险报酬上升了10%，通常而言此类股票的风险报酬也将上升10%，如果整个市场的风险报酬下降了10%，该股票的风险报酬也将下降10%。（）
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第4题
以下是两只股票的相关信息： 经济状态 概率 股票A的收益率 股票B的收益率 衰退 0.30 0.06 -0.20 正常 0.55 0.07 0.13 繁荣 0.15 0.11 0.33 （1）计算两只股票的期望收益率和标准差（将结果写成百分数，百分号前保留两位小数）。 （2）如果你想实现7%的期望收益率，购买这两种股票的比例分别是多少？
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第6题
假设一只股票现在的市场价格是10元，以该价格作为执行价格的看涨期权和看跌期权的价格分别是0.55元和0.45元。一个投资者用10元钱采取两种方案进行投资，方案一是直接在股票市场上购买股票，方案二是用同样的资金购买模仿股票。下列说法正确的是
A.1份模仿股票是买入1份看跌期权，同时卖出1份看涨期权
B.当股票上涨至10.5元时，方案二的收益相较方案一放大了120倍
C.当股票下跌至9.5元时，方案二收益率为400%
D.当股票下跌至9.5元时，方案二收益率为-600%
第7题
股票和债券的最优风险组合中两者占比分别是：45%，55%。无风险收益率是8%，最优资本配置线的斜率是0.46。最优资本配置线上期望收益是14%的组合，标准差是（）
A.22%
B.25%
C.13%
D.18%
第10题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
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