题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某投资者希望在6个月后买入一支股票，当前股价为9元，他预期未来股价会上涨，下跌跌破8元的可能性很小，因此希望能够将未来购买股票的价格锁定在8-10元之间，不考虑期权费，投资者可以在出售一个执行价格为8元的该股票欧式看跌期权的同时在市场上再购买一个执行价格为10元的该股票的欧式看涨期权。

答案

B 买人套期保值是指交易者为了回避股票市场价格上涨的风险，通过在期货市场买人股票指数的操作，在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。进行买人套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。

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更多“某投资者希望在6个月后买入一支股票，当前股价为9元，他预期未…”相关的问题

第1题

考虑一个看涨股票期权，当前该股票价格为50美元，其执行价格为52美元，假设未来股票价格变化服从或者按比率上升10%，或者按比率下降10%的两步二叉树，每个步长为一年，已知无风险连续利率为6%（年利率），则为看涨期权定价时，使用的每步的风险中性概率为（）。

A.股价单步上涨概率为0.19，下跌概率为0.81

B.股价单步上涨概率为0.61，下跌概率为0.39

C.股价单步上涨概率为0.81，下跌概率为0.19

D.股价单步上涨概率为0.39，下跌概率为0.61

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第2题

投资者在股价为$ 50时做空100股，并在六个月后股价为$ 43时平仓。这些股票在六个月内派发每股3美元的股息。投资者获利多少？

A.$ 1,000

B.$400

C.$ 700

D.$ 300

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第3题

投资者认为英镑兑美元在未来两个月内会升值，希望持有一个投机头寸。当前汇率1.6470，4月份期货价格1.6410。投资者用411750美元购买25万英镑，将英镑存在生息账户，希望两个月后卖出英镑获利。这种货币交易是

A.期货

B.期权

C.远期

D.即期

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第4题

某股票目前的股价为20元，去年股价为18.87元，当前年份的股利为2元。假定股利和股价的增长率固定为g，则下一年该股票的收益率为（）。

A.16.0%

B.16.6%　

C.18.0%

D.18.8%

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第5题

投资者认为未来某股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.卖出看跌期权

D.买入期货

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第6题

考虑一个6个月期的股票看跌期权，行权价格为32，当前股票价格为30，预期在6个月后，股票价格或者涨到36，或者跌到27，连续复利无风险年利率为6%。则以下正确的有：

A.股票价格涨到36的风险中性概率为0.435

B.利用状态价格定价法可以为该期权定价，该期权价值为2.74

C.要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要出售股票。

D.股价下跌的现实概率越大，该期权价格一定越高

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第7题

紧缩性货币政策会导致股市上涨

A.通货膨胀对股票市场不利

B.对国际化程度较高的证券市场，币值大幅度波动会导致股价上跌

C.税率降低会使股市下跌

D.紧缩性货币政策会导致股市上涨

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第8题

市场预期OQG公司明年支付现金股利 8元/股，股利将按每年2%下降，市场对该公司股票要求的收益率为4%，则，OQG公司的股价为（）

A.80.00元

B.133.33元

C.200.00元

D.400.00元

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第9题

一位投资者希望在90天后卖出100股A股票。为了规避股价波动的风险，他选择持有股票远期空头，假设远期合约的价格为100美元/股，采用现金结算的交割方式，下列说法正确的是（）

A.若到期时股票价格为105美元/股，则该投资者支付500美元

B.若到期时股票价格为105美元/股，则该投资者收到500美元

C.到期时股票价格为95美元/股，则该投资者支付500美元

D.若到期时股票价格为95美元/股，则该投资者收到500美元

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