题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
大豆现货价格为4000元/吨，1年期无风险利率为5%，则1年期大豆远期价格为（）元/吨。
答案
买入大豆现货，同时卖出 9 月大豆期货合约
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A.亏损150 元
B.获利150 元
C.亏损160元
D.获利160元
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第1题
某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元/吨，同时买入1 手9 月份大豆合约价格为1890 元/吨，5 月20 日，该交易者买入1 手7 月份大豆合约，价格为1810 元/吨，同时卖出1 手9 月份大豆合约，价格为1875 元/吨，（注：交易所规定1 手=10吨)，请计算套利的净盈亏（)。
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第2题
8月1日，大豆现货价格为3800元/吨，9月份大豆期货价格为4100元/吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元/吨（包含交割成本)，据此该贸易商可以（)，进行期现套利。
A.买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
B.买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
C.卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
D.卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
第3题
某加工商为避免大豆现货价格风险，5月份做了买入套期保值，买入10手7月份的期货合约建仓，5月份时现货价格为3000元/吨，期货价格为3020元/吨，到了7月份时，现货价格为3300元/吨，卖出期货合约为3350元/吨 ，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）
A.盈利3000元
B.亏损3000元
C.盈利1500元
D.亏损1500元
第4题
假定目前市场的远期利率如下表 年 远期利率 0 5% 1 7% 2 9% 3 10% 面值为1000元的3年期零息债券的价格为（）
A.863.83 元
B.816.58元
C.772.18元
D.765.55 元
第5题
2005年8月，国内某豆油压榨企业计划在两个月后购进1000吨大豆，此时现货价格为2900元/吨，11月的大豆期货合约的价格为3050元/吨。由于担心价格继续上涨，该企业决定通过期货市场进行买入套期保值，在大连商品交易所买入11月合约100手（每手10吨），到10月份，现货价格上涨至3100元/吨，而此时期货价格为3250元/吨。于是该企业卖出期货合约对冲平仓,结果是该企业盈利（）。
A.盈亏相抵
B.8000元
C.-8000元
D.无法确定
第6题
2005年8月，国内某豆油压榨企业计划在两个月后购进1000吨大豆，此时现货价格为2900元/吨，11月的大豆期货合约的价格为3 050元/吨。由于担心价格继续上涨，该企业决定通过期货市场进行买入套期保值，在大连商品交易所买入11月合约100手（每手10吨），到10月份，现货价格上涨至3100元/吨，而此时期货价格为3250元/吨。于是该企业卖出期货合约对冲平仓。该企业赢利（）
A.8 000元
B.盈亏相抵
C.-8 000元
D.无法确定
第7题
某进口商5月以1800元/吨的价格进口大豆，同时卖出7月大豆期货保值，成交价为1850元/吨。该进口商寻求基差交易，不久，该进口商找到了一家榨油厂。为实现至少30元的盈利，该进口商协商的现货价格比7月期货价格应该达到的基差为（）元/吨。
A.最多低20
B.最少低20
C.最多低30
D.最少低30
第8题
2005年8月，国内某豆油压榨企业计划在两个月后购进1000吨大豆，此时现货价格为2900元/吨，11月的大豆期货合约的价格为3 050元/吨。由于担心价格继续上涨，该企业决定通过期货市场进行买入套期保值，在大连商品交易所买入11月合约100手（每手10吨），到10月份，现货价格上涨至3100元/吨，而此时期货价格为3250元/吨。于是该企业卖出期货合约对冲平仓。该企业赢利（）
A.8 000元
B.盈亏相抵
C.-8 000元
D.无法确定
第9题
假定市场目前的远期利率如下表 年 远期利率 1 5% 2 7% 3 9% 4 10% 面值为1000，票面利率为10%，一年支付一次利息的2年期息票债券的价格为（）
A.1,092.97 元
B.1,054.24元
C.1,000.00元
D.1,074.23 元
第10题
某进口商5月以1800元/吨的价格进口大豆，同时卖出7月大豆期货保值，成交价为1850元/吨。该进口商寻求基差交易，不久，该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价格（）元/吨可保证至少30元/吨的盈利（忽略交易成本）。
A.最多低20
B.最少低20
C.最多低30
D.最少低30
