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[主观题]
假设某股票投资组合与上证50指数、沪深300指数、中证500指数的相关系数分别为0.88、0.57、0.65，利用股指期货对该组合进行套期保值应当选择相关系数最大的品种，即上证50股指期货
答案
1990年12月19日
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A.111
B.1111
C.1000
D.3000
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第2题
某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出（）手股指期货合约。
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第3题
某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金，其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险，准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点，为了达到目标Beta值，应当如何进行股指期货的交易？（）
A.卖出30份沪深300股指期货
B.买入30份沪深300股指期货
C.卖出25份沪深300股指期货
D.买入25份沪深300股指期货
第6题
假设沪深 300 指数为 2280 点时，某投资者以 36 点的价格买入一手行权价格是 2300 点，剩余期限为 1 个月的沪深 300 指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）
A.20点，16点
B.0点，36点
C.16点，20点
D.36点，0点
第7题
某基金公司拥有一个系数为2.2 、价值为1亿元的A股投资组合，1个月期的沪深300指数期货价格为2500点。请问该公司应如何应用沪深300指数期货为投资组合进行套期保值？会达到怎样的效果？如果该基金公司希望将系统性风险降为原来的一半，应如何操作？
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