题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
【多选题】套利定价理论认为()。
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失
答案
史蒂夫•罗斯
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A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失
第1题
A.不要求关于市场资产组合的限制性假定
B.指明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素
C.使用以微观变量为基础的风险溢价
D.要求市场均衡
第4题
A.证券组合的期望收益率
B.β系数
C.证券间的相关系数
D.证券各自的权重
第6题
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对值越小,表明证券承担的系统风险越大
C.β系数的绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大
D.β系数反映了证券或组合的收益率水平对市场平均收益水平变化的敏感性
第7题
A.18.1%
B.18.2%
C.18.3%
D.18.4%
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