假设某投资经理打算几个月后买入当前价值990万的股票现货。股票现货的beta值为2，沪深300期货点位在3300点。他担心未来股票价格上涨带来的损失，那么该投资经理可以选择________来规避风险

A.多头套期保值，买入20手沪深300股指期货

B.空头套期保值，卖出20手沪深300股指期货

C.多头套期保值，买入10手沪深300股指期货

D.什么都不做

答案

D、什么都不做

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更多“假设某投资经理打算几个月后买入当前价值990万的股票现货。股…”相关的问题

第1题

假设某投资经理打算几个月后买入当前价值990万的股票现货。股票现货的beta值为2，沪深300期货点位在3300点。他担心未来股票价格上涨带来的损失，那么该投资经理可以选择________来规避风险。

A.多头套期保值，买入20手沪深300股指期货

B.空头套期保值，卖出20手沪深300股指期货

C.多头套期保值，买入10手沪深300股指期货

D.什么都不做

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第2题

16、关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。

A.期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票

B.期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票

C.期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票

D.期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票

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第3题

某只股票当前价格为100元，该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。 if 该股票的远期价格为101元，低于无套利价格，故可进行套利：当前（t时）：借入该股票，卖出得100元，以无风险利率5%贷出，期限1年；同时签订远期合约，约定1年后以101元的价格买入该股票。 1年后（T时）：收回贷出的100元本利和，并执行远期合约，以101元价格买入股票，归还当初借入的股票。此种行为（卖现货、买远期）称为反向套利，可以实现套利收益为（精确到小数点后2位）：

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第4题

某只股票当前价格为100元，该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。 if 该股票的远期价格为110元，高于无套利价格，则可进行套利：当前（t时）：借入100元，期限为1年，利率为5%（连续复利），买入股票；同时签订远期合约，约定1年后以110元的价格卖出该股票。 1年后（T时）：执行远期合约，以110元价格卖出股票，并归还当初借入的100元本利和。此种行为（买现货、卖远期）称为正向套利，可以实现套利收益为（精确到小数点后2位）：

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第5题

34、某公司预计2个月后买入500吨棉花，目前棉花现货价格为13500元/吨，3个月期的棉花期货合约当前价格为14000元/吨。该公司决定采取买入套期保值策略，若2个月后，该公司以15500元/吨价格买入棉花，同时以15800元/吨价格将期货合约平仓，该公司套期保值交易结果是（）

A.相对期初现货价格，合成购买成本节约1800元/吨

B.相对期初现货价格，合成购买成本增加2000元/吨

C.相对期初现货价格，合成购买成本增加200元/吨

D.相对期初现货价格，合成购买成本节约200元/吨

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第6题

假设某期权的delta等于0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）来对冲该期权的delta风险

A.买入60股股票

B.卖空60股股票