题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
假定某银行拥有100亿资产，其平均久期为4年，拥有900亿的负债，其平均久期为6年。请对该银行进行久期分析，设初始利率为5%，说明如果利率上升0.5%，银行的净值如何变化？你可以采取哪些行动来降低银行的利率风险？
答案
D
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A.2.4亿元
B.-2.4亿元
C.9.6亿元
D.-9.6亿元
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第2题
假定某银行资产为100亿元，平均久期为2年，而负债为90亿元，平均久期为3年，当利率上升2个百分点时，求银行净值的变动情况？
A.1.4亿元
B.-1.4亿元
C.9.4亿元
D.-9.4亿元
第3题
银行的资产组合平均期限为5.5年。该银行的总资产为10亿元，总负债为7.5亿元。如果该银行的久期缺口为零，那么其负债投资组合的期限必须是多少？
A.7.33年
B.4.125年
C.7.5年
D.5.5年
E.以上都不是
第4题
某养老基金拥有一个债券组合，其中各债券的平均期限和所占比重分别如下：甲债券久期4.5年，所占比重20%；乙债券久期4.2年，所占比重25%；丙债券久期3年，所占比重30%；丁债券久期2.8年，所占比重25%。该债券组合的平均久期是（）。
A.3.625
B.3.55
C.4.25
D.4.625
第6题
下面关于利率互换的说法哪些是正确的？
A.利率互换的久期是其分解得到的固定利率债券久期与浮动利率债券久期之差
B.利率互换的货币久期是其分解得到的固定利率债券货币久期与浮动利率债券货币久期之差
C.利率互换的久期是其分解得到的远期利率协议久期之和
D.利率互换的货币久期是其分解得到的远期利率协议货币久期之和
第7题
A和B是两个永续年金债券，它们的期限是无限的，A的息票率为4%，B的息票率为8%。假设两个债券的收益率均相同，下面关于久期的说法哪一个是正确的？
A.A的久期比B的大。
B.B的久期比A的大。
C.A和B拥有相等的久期。
D.以上说法都不对。
第8题
以下关于久期的说法正确的是（）
A.债券的剩余期限越长，其久期越短
B.对于同期限的债券，债券的票面利率越高，其久期越短
C.久期是用来衡量信用风险的指标
D.久期越大，债券的风险越小
第9题
一张票面利率为 8%,一年支付一次利息的 30年期公司债券，其到期收益率为10%，该债券的麦考利久期为 10.20 年，其修正久期为（）
A.8.05
B.9.44
C.9.27
D.11.22
