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第1题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约,股票当期价格为30元,无风险利率为12%(连续复利),合约远期价格为()。
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
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第2题
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。
A.0.065
B.0.075
C.0.06
D.0.07
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第3题
一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大,准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000元,现在,银行对该公司的标价如下:远期利率协议(6×9),银行A(6.15-6.21),公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。
A.获得现金98111.20元
B.支付现金98111.20元
C.获得现金15102.18元
D.支出现金15102.18元
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第4题
利率衍生品是指以利率或利率的载体为标的资产的金融衍生品,包括远期利率协议、国债期货、利率期权、利率互换等四种合约。
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第5题
假定市场目前的远期利率如下表 年 远期利率 1 5% 2 7% 3 9% 4 10% 面值为1000,票面利率为10%,一年支付一次利息的2年期息票债券的价格为()
A.1,092.97 元
B.1,054.24元
C.1,000.00元
D.1,074.23 元
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第6题
假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议,名义本金为10亿元,固定利率方的支付利率为9.55%,在协议签订时刻,各期限的即期利率如下表所示: 期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 (a) 计算该互换合约空头的价值。(20分) (b) 计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗?(20分) (c) 假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合,该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92,互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险,那么他应该如何操作?(互换的头寸方向和份数)(20分)
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第7题
假定某无红利支付股票的预期年收益率为10%,其目前的市场价格为100元,已知市场无风险年利率为4%(每年复利一次),那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于()。
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第8题
利率远期和外汇远期都可以看做支付已知收益率资产的远期合约。
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第9题
一份3x6的远期利率协议表示()的FRA合约。
A.在3月达成的6月期
B.3个月后开始的3月期
C.3个月后开始的6月期
D.上述说法都不正确
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第10题
远期贷款合约的贷款人,承诺在未来某个日期把资金提供给借款人,合约签订时预先设定利率且发生资金转移。
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