题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
名词解释:资本资产定价模型
答案
ABCD 一个充分分散化的资产组合的非系统风险是可以忽的,但系统风险仍然存在。E项表述不完整。故选ABCD。
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbcn/h5/images/tips_org.png)
第5题
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
第6题
A.如果市场风险溢酬提高,则所有的资产的风险收益率都会提高,并且提高的数值相同
B.如果无风险收益率提高,则所有的资产的必要收益率都会提高,并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低,市场风险溢酬越大
D.如果β=1,则该资产的必要收益率=市场平均收益率
第10题
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