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[单选题]

20、根据证券的投资组合理论,随着投资组合中证券种类的增加,则()。

A.非系统性风险减少

B.系统性风险和非系统性风险均不断减少

C.系统性风险和非系统性风险均不断增加

D.系统性风险减少,非系统性风险增加

答案
A、非系统性风险减少
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第1题

根据证券的投资组合理论,随着投资组合中证券种类的增加,则()。

A.系统性风险不变,非系统性风险减少

B.系统性风险和非系统性风险均不断减少

C.系统性风险和非系统性风险均不断增加

D.系统性风险减少,非系统性风险增加

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第2题

证券组合理论认为,加入无风险证券组合可以有效地()。

A.降低系统性风险

B.降低非系统性风险

C.增加系统性收益

D.增加非系统性收益

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第3题

下列有关证券投资风险的表述中,正确的有()

A.公司特别风险是不可分散风险

B.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

C.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可以全部分散掉

D.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

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第4题

证券A的β系数衡量的是可以通过投资组合分散的非系统性风险。
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第5题

在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()。

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

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第6题

在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()。

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

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第7题

在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()。

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

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