更多“3、综合指标“期望与标准差之比”可重新换为“标准差与期望之比…”相关的问题
第1题
综合指标“期望与标准差之比”可重新换为“标准差与期望之比”来研究本问题。
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第2题
下面哪个组合不是有效组合
A.期望收益15%,标准差40%
B.期望收益12%,标准差35%
C.期望收益10%,标准差25%
D.期望收益9%,标准差28%
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第3题
下面哪个组合不是有效组合
A.期望收益15%,标准差40%
B.期望收益12%,标准差35%
C.期望收益10%,标准差25%
D.期望收益9%,标准差28%
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第4题
下面哪个组合不是有效组合
A.A期望收益15%,标准差40%
B.B期望收益12%,标准差35%
C.C期望收益10%,标准差25%
D.D期望收益9%,标准差28%
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第5题
假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为40%。()
A.期望收益率为0.09,标准差为0.265
B.期望收益率为0.075,标准差为0.288
C.期望收益率为0.12,标准差为0.225
D.期望收益率为0.12,标准差为0.265
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第6题
假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为180%。()
A.期望收益率为0.09,标准差为0.265
B.期望收益率为0.19,标准差为0.288
C.期望收益率为0.2,标准差为0.23
D.期望收益率为0.19,标准差为0.2
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第7题
假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为250%。 ()
A.期望收益率为0.15,标准差为0.265
B.期望收益率为0.2,标准差为0.023
C.期望收益率为0.225,标准差为0.25
D.期望收益率为0.225,标准差为0.23
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第8题
在期望收益--标准差坐标系中,无风险资产与市场组合的连线称作
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第9题
证券X的期望收益为15%,标准差为20%。证券Y的期望收益为20%,标准差为25%。如果两证券收益完全负相关,且对X和Y的投资权重各为0.5,则组合收益的期望值与标准差是多少?
A.10.5%, 2.5%
B.10.5%, 7.5%
C.17.5%, 2.5%
D.17.5%, 7.5%
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