题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
久期可以用线性关系来表示债券的凸形关系，对于收益率的变动，久期可以较好地给出价格变动的近似值。
答案
错误
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A.在债券发行之后保持不变
B.可以准确预测利率变化带来的债券价格变动
C.与到期收益率同向变动
D.以上都不对
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第2题
当市场收益率上升100个基点时，下列哪种以面值发售的债券价格变动50元（面值1000元，每年付息两次，票面利率为9%）（）。
A.债券久期是5年
B.债券修正久期是5年
C.债券久期是5.5年
D.债券修正久期是5.5年
第4题
以下说法错误的是（）
A.对于不含权的债券，利率上升导致的价格下降幅度大于利率下降导致的价格上升幅度
B.凸性越大的债券，用久期估计的价格变化误差越小。
C.对于不含权的债券，收益率下降时，用久期会低估的价格变化幅度。
D.债券的凸性越大，对投资者越有利。
第5题
关于永久债券的久期说法正确的是（）
A.收益率都为15% 的条件下，每年支付100元的永久债券的久期比每年支付200元的永久债券的久期更长
B.收益率都为15% 的条件下，每年支付100元的永久债券的久期比每年支付200元的永久债券的久期更短
C.收益率都为15% 的条件下，每年支付100元的永久债券的久期和每年支付200元的永久债券的久期相等
D.永久债券的久期不确定
第6题
以下表述中错误的是（）
A.其他条件相同，债券的到期日越长，久期越长。
B.在到期日相同的条件下，到期收益率越低的零息债券的久期越短
C.给定到期日和到期收益率，债券息票利率越低，久期越长
D.相对于到期日，久期能够更好地测度债券的利率风险
第7题
XZ债券票面利率为 8%, 一年支付一次利息，到期日为15年，到期收益率为10%，其麦考利久期为8.05 年，如果市场利率变动 25 个基点，该债券的价格会变动（）
A.1.83%
B.2.01%
C.3.27%
D.6.44%
第8题
以下关于久期的说法正确的是（）
A.债券的剩余期限越长，其久期越短
B.对于同期限的债券，债券的票面利率越高，其久期越短
C.久期是用来衡量信用风险的指标
D.久期越大，债券的风险越小
第9题
下列何种陈述是正确的（）
A.相对于短期债券而言，长期债券的当期收益率是其到期收益率的近似值
B.如果利率的变动幅度相同，那么到期期限越长，其价格变动越大
C.利率的波动具有很强的周期性
D.以上说法均正确
第10题
一个投资组合经理拥有价值1亿美元的债券头寸。这个头寸的修正久期为8年，凸性为150年，那么当利率上升25个基本点后，债券头寸的价格会有多大的变动？
A.-2,046,875美元
B.-2,187,500美元
C.-1,953,125美元
D.-1,906,250美元
