97、资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。

A.资本资产定价模型揭示了在市场均衡条件下，单项资产与市场组合在预期收益率与风险上所存在的关系

B.单项资产风险的衡量应是该资产与市场组合的协方差

C.市场组合的β系数为1

D.证券市场线的斜率是β系数

A.二叉树定价模型

B.B-S期权定价模型

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险报酬的数值就越大

B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况

C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随高风险”的理念

D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率

B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产

C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

A.经济因素

B.个别风险

C.系统风险

D.分散化

A.资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.期权定价理论

E.有效市场假说

F.市场均衡理论

A.资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.期权定价理论

E.有效市场价说

F.市场均衡理论