题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列哪些期权组合的盈利概率大于亏损概率？

A.用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合

B.用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合

C.用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合

D.用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合

答案

用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合;用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合

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第1题

用看涨期权构造的牛市差价组合期初的现金流为正。

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第2题

B-S-M公式不可以用来为下列（）定价。

A.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看涨期权

B.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看跌期权

C.行权价 3.5 元的工商银行看涨期权（欧式）

D.行权价为 250 元的黄金期货看跌期权（美式）

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第3题

现货空头与看跌期权空头组合可以形成（）

A.现货多头

B.看涨期权空头

C.看涨期权多头

D.看跌期权多头

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第4题

考虑一个6个月期的股票看跌期权，行权价格为32，当前股票价格为30，预期在6个月后，股票价格或者涨到36，或者跌到27，连续复利无风险年利率为6%。则以下正确的有：

A.股票价格涨到36的风险中性概率为0.435

B.利用状态价格定价法可以为该期权定价，该期权价值为2.74

C.要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要出售股票。

D.股价下跌的现实概率越大，该期权价格一定越高

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第5题

行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元；行权价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。交易者从中获利的盈亏平衡价为（）

A.35美元

B.40美元

C.30美元

D.36美元

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第6题

A.35美元

B.40美元

C.30美元

D.36美元

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第7题

下述哪些期权头寸的Gamma是正的？

A.看涨期权多头

B.看涨期权空头

C.看跌期权多头

D.看跌期权空头

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第8题

一只股票的看涨期权加股票本身等同于看跌期权

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第9题

张辉购买了某公司股票的欧式看涨期权，协议价格为每股20元，合约期限为3个月，期权费用为每股1.5元。若该公司股票市场价格在到期日为每股21元，则张辉将（）。

A.不行使期权，没有亏损

B.行使期权，获得盈利

C.行使期权，亏损小于期权费

D.不行使期权，亏损等于期权费

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第10题

基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00，看涨期权的价格是3美元，看跌期权的价格是4美元。上午10:01，信息到达市场，对股票价格或利率没有产生影响，但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的？

A.看跌期权价格升至6美元

B.看跌期权价格降至2.00美元

C.看跌期权价格升至5.50美元

D.可能对看跌期权价格没有影响

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