题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
利率互换可视为一系列远期利率协议的组合
答案
A
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第5题
A.利用FRA(远期利率协议)组合的方式复制利率互换进行定价
B.利用利率期货复制利率互换进行定价
C.为简化期间,定价时不考虑对手违约风险。
D.利用债券组合复制利率互换进行定价
第8题
A.利率互换的久期是其分解得到的固定利率债券久期与浮动利率债券久期之差
B.利率互换的货币久期是其分解得到的固定利率债券货币久期与浮动利率债券货币久期之差
C.利率互换的久期是其分解得到的远期利率协议久期之和
D.利率互换的货币久期是其分解得到的远期利率协议货币久期之和
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