题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36，无风险收益率为6%，A股票收益率的方差是0.25，与市场投资组合收益率的相关系数为0.6，则该股票的必要收益率为（）。
A.8.5%
B.9%
C.11%
D.18%
答案
B、9%
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.2
B.2.5
C.1.5
D.5
更多“假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36，无风险…”相关的问题
第2题
证券的β等于（)
A.证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率方差
B.证券收益率与市场收益率协方差除以市场收益率标准差
C.证券收益率的方差除以证券收益率与市场收益率的协方差
D.证券收益率的方差除以市场收益率的方差
第6题
考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别为0和25，Y的收益率的期望和方差分别为1和121，X和Y之间的相关系数为0.3，该投资组合的波动率为多少？
A.9.51
B.8.60
C.13.38
D.7.45
第7题
已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和15%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合，则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为（）。
A.13.5%和18.75%
B.15.25%和12.5%
C.15.25%和18.75%
D.13.5%和12.5%
第10题
假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型： （1）市场组合的期望收益率是（）？ （2）β值为零的股票的期望收益率为（）？ （3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？
A.12%；5%；高估
B.12%；5%；低估
C.7%；5%；高估
D.7%；5%；低估
