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[单选题]

【判断题】蒙特卡洛模拟方法不能很容易地对美式期权产品定价。

A.Y.是

B.N.否

答案
ABC 蒙特卡洛模拟方法缺点包括:对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险;。计算量很大,且准确性的提高速度较慢;如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果。
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第1题

美式看跌期权定价不能用B-S-M期权定价公式。
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第2题

在为哪些期权定价时,蒙特卡罗模拟法比有限差分法好用?

A.多个标的资产的期权

B.路径依赖期权

C.美式期权

D.百慕大式期权(在期权有效期中的一段时间可以随时行权)

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第3题

美式期权同样适用于欧式期权的定价策略。
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第4题

Black期权定价模型不能为下列哪种期权定价?

A.欧式看涨

B.欧式看跌

C.无收益资产美式看涨

D.无收益资产美式看跌

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第5题

下面关于蒙特卡洛模拟法的优点评价,表述不正确的是

A.蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法

B.可以产生大量路径模拟情景

C.模拟结果对近期市场的变化反应较快

D.主要依靠历史数据进行模拟

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第6题

下列哪些期权适合用有限差分法定价?

A.美式期权

B.路径依赖期权

C.欧式期权

D.两种标的资产的期权

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第7题

某投机商预测欧元上涨,买入美式欧元看涨期权125万欧元,协定价是EUR1=USD1.7,期权费是EUR1=USD0.01。总期权费是125万*0.01=1.25万美元。
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第8题

某投机商预测欧元上涨,买入美式欧元看涨期权125万欧元,协定价是EUR1=USD1.7,期权费是EUR1=USD0.01。两个月后,如果汇率变为2,他不执行期权。
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第9题

蒙特卡罗模拟定价法较适用于为路径依赖的期权定价。
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第10题

23.当我看一场好电影的时候,我能很容易地把自己设想成主角
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