题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。（1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢？（2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？

答案

B 解析：根据资本资产定价模型，可得：预期收益率k=E(rp)=rf+β[E(rM)-rf]=9%+1.2×(15%-9%)=16.2%。

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第1题

关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。

A.作为整体的证券市场的β系数为1

B.股票组合的β系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均数

C.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险

D.股票的β系数衡量个别股票的系统风险

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第2题

假设你目前持有的投资组合构成为：投资国库券10000美元，投资市场组合20000美元。请问你的投资组合的贝塔等于多少？

A.0.67

B.0

C.1

D.0.5

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第3题

下列关于β系数的说法中正确的有（）

A.β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度###SXB###B.当β=2，则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍###SXB###C.当β=0.5，则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半###SXB###D.证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重###SXB###E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布

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第4题

实务题：B公司股票的β系数=3，无风险利率为4%，市场组合报酬率为6%。要求：[已知（P/A,10%,3)=2.4869；（P/F,10%,3) =0.7513] （1）计算该投资B公司股票的总的必要报酬率。（2）若该股票为固定成长股票，成长率为2%，预计上年股利为1.6元，则该股票的价值为多少？（3）若股票未来3年股利为零成长，每年年末股利额为1.6元，预计从第4年年末起转为正常增长，增长率为2%。则该股票的价值为多少？

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第5题

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。

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第6题

如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β>1.0的股票，则下列说法中正确的是（）。

A.投资组合的β值上升，风险下降

B.投资组合的β值和风险都上升

C.投资组合的β值下降，风险上升

D.投资组合的β值和风险都下降

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第7题

如果向一只β＝1.0的投资组合中加入一只β＞1.0的股票，则下列说法正确的是（）

A.投资组合的β值上升，风险下降

B.投资组合的β值和风险都上升

C.投资组合的β值下降，风险上升

D.投资组合的β值和风险都下降

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第8题

如果你认为股票会涨，投资上证50股指期货比起上证50ETF的好处有：

A.高杠杆

B.节省利息成本

C.免印花税

D.可以获得股票红利

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第9题

假设一只股票现在的市场价格是10元，以该价格作为执行价格的看涨期权和看跌期权的价格分别是0.55元和0.45元。一个投资者用10元钱采取两种方案进行投资，方案一是直接在股票市场上购买股票，方案二是用同样的资金购买模仿股票。下列说法正确的是

A.1份模仿股票是买入1份看跌期权，同时卖出1份看涨期权

B.当股票上涨至10.5元时，方案二的收益相较方案一放大了120倍

C.当股票下跌至9.5元时，方案二收益率为400%

D.当股票下跌至9.5元时，方案二收益率为-600%

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第10题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)。

A.30.86元

B.31.86元

C.32.75元

D.31.75元

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