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[单选题]

对利率互换的定价可以采取哪些定价思路()

A.利用FRA定价

B.二叉树模型

C.布莱克•斯科尔斯•莫顿模型

D.由债券价格定价

答案
利用FRA定价;由债券价格定价
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第1题

对利率互换的定价,我们可以采取的定价思路包括()

A.利用FRA(远期利率协议)组合的方式复制利率互换进行定价

B.利用利率期货复制利率互换进行定价

C.为简化期间,定价时不考虑对手违约风险。

D.利用债券组合复制利率互换进行定价

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第2题

【多选题】以下属于布莱克-莫顿-斯科尔斯定价模型参数的有():

A.无风险利率

B.股票价格

C.执行价格

D.预期红利

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第3题

以下哪些理论运用了无套利思想?()

A.MM定理

B.布莱克-斯科尔斯期权定价模型

C.套利定价定理

D.资本资产定价模型

E.单因素模型

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第4题

以下说法错误的是()。 A. 布莱克-斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价
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第5题

期权定价的方法主要包括()

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

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第6题

解决了美式权证定价难题的理论模型是()。

A.二叉树定价模型

B.B-S期权定价模型

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

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第7题

关于货币互换交易与利率互换定价方面的异同,下面说法正确的是()

A.利率互换和货币互换都可以通过债券组合复制的方式进行定价

B.利率互换和货币互换都可以通过远期合约组合的方式复制进行定价

C.货币互换在使用债券组合定价时,需要利用即期汇率统一成同一货币单位

D.利用债券组合复制时,利率互换由浮息债和固息债的相反头寸组成,货币互换由本币债和外币债的相反头寸组成

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第8题

货币互换的定价方法有()。

A.远期外汇组合定价法

B.远期利率组合定价法

C.本币债券和外币债券组合定价法

D.固定利率债券和浮动利率债券组合定价法

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第9题

【填空题】二叉树期权定价模型最早由()、()、()提出。
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第10题

期权定价方法不包括()

A.B-S模型

B.未来现金流量贴现法

C.风险中性定价法

D.二叉树定价法

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