题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对利率互换的定价可以采取哪些定价思路()
A.利用FRA定价
B.二叉树模型
C.布莱克•斯科尔斯•莫顿模型
D.由债券价格定价
答案
利用FRA定价;由债券价格定价
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A.利用FRA定价
B.二叉树模型
C.布莱克•斯科尔斯•莫顿模型
D.由债券价格定价
第1题
A.利用FRA(远期利率协议)组合的方式复制利率互换进行定价
B.利用利率期货复制利率互换进行定价
C.为简化期间,定价时不考虑对手违约风险。
D.利用债券组合复制利率互换进行定价
第4题
第7题
A.利率互换和货币互换都可以通过债券组合复制的方式进行定价
B.利率互换和货币互换都可以通过远期合约组合的方式复制进行定价
C.货币互换在使用债券组合定价时,需要利用即期汇率统一成同一货币单位
D.利用债券组合复制时,利率互换由浮息债和固息债的相反头寸组成,货币互换由本币债和外币债的相反头寸组成
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