题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
过无风险资产点，并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。
答案
正确
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A.无风险报酬率
B.风险组合的期望报酬率
C.风险组合的标准差
D.投资个人的风险偏好
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第6题
一位投资者希望构造一个投资组合，并且资产组合的位置在资本配置线上切点组合的左边，那么_____
A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合
B.以无风险利率借入部分资金，和初始财富资金一起投入切点组合
C.只投资风险资产
D.不可能有这样的风险组合
第9题
关于资本资产定价模型的下列说法正确的是（)。
A.如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同
B.如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D.如果β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
第10题
一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10%，如果投资组合产生的真实回报是16%，则该投资组合管理经理的α值是多少（）。
A.8%
B.7.4%
C.6%
D.3%
