题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
B-S-M期权定价模型的假设不包括()。
A.股票价格遵循几何布朗运动
B.允许卖空股票
C.存在无风险套利机会
D.没有交易费用和税收
答案
市场中没有套利机会;波动率是常数;可以买多和卖空任意数量的股票
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A.股票价格遵循几何布朗运动
B.允许卖空股票
C.存在无风险套利机会
D.没有交易费用和税收
第8题
第10题
A.在无套利和市场完全的条件下,我们可以用风险中性定价法为其定价
B.在无套利和市场完全的条件下,该期权可以用有限差分方法进行定价
C.该期权为奇异期权,因此不满足B-S-M偏微分方程
D.即使满足无套利和市场完全条件,该期权仍然无法定价
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