题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下影响沪深 300 股指期货理论价格的因素有（）。
A.沪深 300 指数红利率
B.沪深 300 指数现货的当前价格
C.期货合约剩余期限
D.沪深 300 指数的历史波动率
答案
沪深 300 指数红利率;沪深 300 指数现货的当前价格;期货合约剩余期限
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A.111
B.1111
C.1000
D.3000
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第1题
某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出（）手股指期货合约。
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第3题
B-S-M公式不可以用来为下列（）定价。
A.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看涨期权
B.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看跌期权
C.行权价 3.5 元的工商银行看涨期权（欧式）
D.行权价为 250 元的黄金期货看跌期权（美式）
第4题
假设沪深300 指数为 2280 点时，某投资者以 36 点的价格买入一手行权价格是 2260 点，剩余期限为 1 个月的沪深 300 指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。
A.20 点，16 点
B.0 点， 36 点
C.36 点， 0 点
D.16 点， 20 点
第5题
某基金公司拥有一个系数为2.2 、价值为1亿元的A股投资组合，1个月期的沪深300指数期货价格为2500点。请问该公司应如何应用沪深300指数期货为投资组合进行套期保值？会达到怎样的效果？如果该基金公司希望将系统性风险降为原来的一半，应如何操作？
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第6题
买进执行价格为 2000 点的 6 月沪深 300 股指看跌期权，权利金为 150 点，卖出执行价格为 1900 点的沪深 300 股指看跌期权，权利金为 120 点，以下说法正确的是（）。
A.该策略属于牛市策略
B.该策略属于熊市策略
C.损益平衡点为 2030 点损益平衡点为 1970 点
D.损益平衡点为 1970 点
第7题
假设甲与乙签订了1年期股票指数互换协议，甲支付3个月期shibor，收入沪深300指数收益率+0.1%。所有的互换现金流均以人民币支付，每3个月交换一次。名义本金为1亿元。试计算出下表中乙各期的现金流。 时间/年 沪深300指数 3个月shibor 利差 现金流 0.00 1500.5 8% 0.25 1530 8.25% 0.50 1520.1 8% 0.75 1575.5 8.5% 1.00 1525.05 8.25%
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第8题
交易者预期沪深 300 指数将在一个月后由 2300 点下跌到 2200 点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。
A.卖出执行价为 2100 点的看涨期权
B.卖出执行价为 2250 点的看涨期权
C.买入执行价为 2350 点的看跌期权
D.买入股指期货
第10题
关于期货投机交易描述正确的是（） 。
A.期货投机是价格风险转移者
B.期货投机以获取价差收益为目的
C.期货投机交易等同于股指期货套利交易
D.期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行
