题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
构建随机波动率模型有两种思路,一种是在完备市场下,让波动率依赖于标的资产的价格;另一种则是在不完备市场下,让波动率不完全依赖于标的资产,从而使用另外一个随机过程来描述波动率。
答案
正确
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第1题
A.对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的
B.波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度
C.历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
D.隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
第6题
A.1.15%
B.1.87%
C.1.78%
D.1.51%
第8题
A.波动率的长记忆性
B.资产价格过程中的杠杆效应
C.收益率跳跃
D.波动率跳跃
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