题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

构建随机波动率模型有两种思路,一种是在完备市场下,让波动率依赖于标的资产的价格;另一种则是在不完备市场下,让波动率不完全依赖于标的资产,从而使用另外一个随机过程来描述波动率。

答案
正确
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“构建随机波动率模型有两种思路,一种是在完备市场下,让波动率依…”相关的问题

第1题

下列关于波动率的说法,正确的是()。

A.对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的

B.波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度

C.历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出

D.隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期

点击查看答案

第2题

随机波动率模型是对BSM模型中“标的的波动率为常数”这一假设的修正
点击查看答案

第3题

标的资产价格的波动率对期权价格有怎样的影响?
点击查看答案

第4题

由于未来波动率无法在市场上直接观察到,交易员往往从市场上交易的标准期权的价格,通过B-S-M模型反推波动率,这样得到的波动率称为历史波动率。
点击查看答案

第5题

由于未来波动率无法在市场上直接观察到,交易员往往从市场上交易的标准期权的价格,通过B-S-M模型反推波动率,这样得到的波动率称为历史波动率。
点击查看答案

第6题

某一资产的波动率的最新估计值为1.5%,资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94,假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元,根据EWMA模型计算的波动率为?

A.1.15%

B.1.87%

C.1.78%

D.1.51%

点击查看答案

第7题

在二叉树中,u和标的资产的波动率正相关。
点击查看答案

第8题

HAR异质自回归模型结合以实现波动率(realized volatility)建模,可以复制那些特征()

A.波动率的长记忆性

B.资产价格过程中的杠杆效应

C.收益率跳跃

D.波动率跳跃

点击查看答案

第9题

积分波动率是对波动率的一种自然测度,当划分的时间区间足够小时,且资产价格不存在跳跃的情况下的已实现波动(realized volatility)会依概率收敛到积分波动率
点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信