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[主观题]

蒙特卡罗法的基本思想是,首先为所要处理的问题建立一个概率模型,然后产生该问题的统计抽样样本,最后分析这些样本的特性,并以此作为原问题的解。其主要的理论依据是概率论中的中心极限定理。

答案
解决了统计学概念上的厚尾问题(但只有在市场场景设置有效的情况下);应用灵活,能够计算非线性的资产组合的风险值
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第1题

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第2题

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第3题

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第7题

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D.定义问题-分析数据-建立大数据存储库-准备数据-建立模型-评价模型-实施

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第8题

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第9题

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第10题

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A.抽样单位

B.抽样框

C.总体

D.样本

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