一个随机变量与它自己的协方差就是这个随机变量的方差.

方差D（X)描述了随机变量X与它自己的数学期望E（X)的偏离程度。

随机变量的均值、方差、自协方差函数和自相关函数是如何刻画随机变量的？

随机变量的均值、方差、自协方差函数和自相关函数是如何刻画随机变量的？

若随机变量的方差等于零，可以说这个随机变量以概率1收敛于常数。

如果一个随机变量的数学期望是零，则其方差等于该随机变量平方的期望.

如果两个随机变量的协方差为0，那么这两个随机变量一定不相关.

若两个随机变量的协方差为零，则这两个随机变量相互独立。

方差还是一个期望，是一种加权平均，它反映了随机变量取值对于它的均值平均偏移程度，如果X的方差越大，表明随机变量的取值越分散。方差越小，表明随机变量的取值越集中。

若一个随机变量的方差越小，说明该随机变量的取值相对于其数学期望的波动性越小．

若一个随机变量的方差越小，说明该随机变量的取值相对于其数学期望的波动性越小．