题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某投资组合由A、B两种股票构成,这两种股票的预期收益率分别为10%和20%,而股票A、B的标准差分别为12%和30%,假设股票A和股票B的协方差为-2.52%。 要求: (1)计算A股票和B股票的相关系数; (2)当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时,计算其组合的预期收益率和标准差; (3)当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时,计算其组合的预期收益率和标准差; (4)如果你是厌恶风险的,你将愿意持有100%的股票A,还是股票B,说明理由。
答案
如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业,那么组合的风险要小于单独一种股票的风险
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