题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
假定某投资组合收益率与市场收益率的协方差为正且保持不变，当市场收益率的标准差增加时，根据贝塔系数的计算公式，该投资组合贝塔系数将（）
A.减小
B.先增后减
C.增加
D.不变
答案
A、减小
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A．30.56
B．31.82
C．32.64
D．33.88
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第1题
某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场
资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为()元。(假定该股票预期会永远支付固定红利)
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第2题
某证券的市场价格为50美元，期望收益率为14％。无风险利率为6％，市场风险溢价为8．5％。如果该证券与市
场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格是多少？假定该股票预期会永远支付固定红利。
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第3题
关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）I.某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市
关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）
I.某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大
II.两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同
III.相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联
IV.除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险
A．III、IV
B．I、II、IIII、V
C．II、IV
D．II、III、IV
第5题
企业拟投资1000万元于A、B两只股票，投资比例为2：3，形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值
分别为5％和12％，A、B股票投资收益率的方差分别为4％和16％，A、B股票投资收益率的协方差为6％。市场组合收益率的期望值和方差分别为6．5％和10％。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15％和21％.要求：
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甲公司证券组合的β系数；
第7题
已知甲股票的风险收益率为20%，市场组合的风险收益率为16%，甲股票的必要收益率为25%，假
设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。
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要求：
(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；
(2)计算股票价格指数平均收益率；
(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；
(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；
(5)确定证券市场线的斜率和截距。
第8题
某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为
A.0.2025；1
B.0.1025；0.5
C.0.4015；0.85
D.0.3015；0.80
第10题
某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为
0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。
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A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1
第11题
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资
本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。
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要求：
(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；
(2)计算股票价格指数平均收益率；
(3)确定证券市场线的斜率和截距；
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；
(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。
(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；
(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
