题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设你是B公司的财务分析员,目前正在进行一项针对四个备选方案的投资分析工作。各方案的投资期都是一年,对应于三种不同经济状况的估计报酬率如表4-2所示: 表4-2 不同经济条件下华特电子公司四种方案的估计报酬率 经济状态 概率 备选方案 A B C D 衰退 0.20 10% 6% 22% 5% 一般 0.60 10% 11% 14% 15% 繁荣 0.20 10% 31% —4% 25% 问: (1)计算各方案的期望报酬率、标准差、离散系数。 (2)公司的财务主管要求你根据四个待选方案各自的标准差和期望报酬率来确定是否可以淘汰其中某一方案。 (3)假定你认为上述分析是以各待选方案的总风险(标准差)为依据的,不十分科学,应进行系统风险分析。投资方案D是一种经过高度分散的基金性资产,可用以代表市场投资。试求各方案的β系数,然后用资本资产定价模型来评价各方案。
答案
10%;14%;12%;15%;0;8.72%;8.58%;6.32%;0;62.29%;71.50%;42.13%
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