题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下说法正确的是

A.夏普比例等于资产的收益率除以其标准差，是一个度量收益相对于所承担风险的指标。

B.两种证券的贝塔系数相同，则风险相同。

C.当我们把一个股票加入一个投资组合时，非系统性风险会降低。

D.投资者选择持有多只股票而并非单一股票的理论基础是多元化可以降低系统风险

答案

当我们把一个股票加入一个投资组合时，非系统性风险会降低。

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第1题

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数

A.大于零

B.等于零

C.等于两种证券标准差的和

D.等于1

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第2题

下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。

A.夏普比率大的证券组合的业绩好

B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C.夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标

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第3题

下列有关风险中性定价说法正确的是（）。

A.标的资产的预期收益率会对衍生证券定价产生影响

B.所有证券的预期收益率都等于无风险利率

C.所有投资者并不需要额外的收益来吸引他们承担风险

D.主观风险收益偏好不会对衍生证券定价产生影响

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第4题

（）是度量一定概率下发生极端负收益所造成的损失。

A.预期损失

B.标准差

C.在险价值

D.夏普比率

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第5题

假设由两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,则最小方差组合的标准差为一个（)的常数。

A.大于0

B.等于0

C.等于1

D.小于0

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第6题

（）是反应两种资产收益率之间相关性的指标。

A.相关系数

B.标准差

C.方差

D.标准离差

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第7题

以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）

A.夏普系数

B.特雷诺系数

C.詹森系数

D.帕式系数

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第8题

组合P由两种证券组成，两种证券的期望收益率、标准差及投资比例如下：证券期望收益率标准差投资比例 A 5% 10% 0.4 B 15% 25% 0.6 （1）该组合的预期收益率是多少？（2）对于各种相关系数水平，该组合最大的方差是多少？最小的方差又是多少？

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第9题

在风险中性世界中，如果无收益资产遵循几何布朗运动，则下列说法哪些是正确的？

A.预期比例收益率等于无风险利率

B.预期对数收益率等于无风险利率

C.预期比例收益率等于无风险利率减去波动率平方的1/2。

D.预期对数收益率等于无风险利率减去波动率平方的1/2。

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第10题

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（）。

A.16.8%

B.17.5%

C.18.8%

D.19%

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