题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
单指数模型用以代替市场风险因素的是（）。
A.市场指数，例如标准普尔500指数
B.经常账户的赤字
C.GNP的增长率
D.失业率
答案
C、GNP的增长率
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.0.67
B.0.75
C.1.0
D.1.33
更多“单指数模型用以代替市场风险因素的是（）。”相关的问题
第1题
考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是多少？
点击查看答案
第4题
交易者的投资组合价值500万美元，与股票指数的表现相当。 股票指数目前为1,250。 期货合约以指数交易，其中一张合约的交易价格是指数的250倍。 为了消除投资组合中的市场风险，交易者应该
A.买入16张合约
B.卖出16张合约
C.购买20张合约
D.卖出20张合约
第6题
判断下面关于APT的阐述哪一项是错误的。
A.APT因素不会反映可分散风险
B.市场收益率不可能是APT因素
C.没有专门确定APT因素的理论
D.APT模型正确但不太有用，例如，当相关因素发生非预期的变化的时候。
第7题
下列关于单指数模型不正确的是（）。
A.相比马克维茨模型，大大地减少了需要的运算量
B.加深了对系统风险和非系统风险的认识
C.相比马克维茨模型，大大地增加了需要的运算量
D.其余说法均不正确
