题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
无风险报酬率为7%，市场上所有证券的平均报酬率为13%，现有四种证券，如下表，求四种证券各自的必要报酬率。
答案
A的必要报酬率=7%1.5×(13%-7%)=16% B的必要报酬率=7%1×(13%-7%)=13% C的必要报酬率=7%0.6×(13%-7%)=10.6% D的必要报酬率=7%2×(13%-7%)=19%
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A.7.5%
B.12%
C.14%
D.16%
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第1题
【简答题】XYZ公司在一项证券投资组合中有五种股票，所占比率分别为20%、15%、15%、20%、30%；β系数分别为1、0.7、1.2、1.3、1.5；市场上所有股票的平均报酬率为10%，无风险收益率为8%。 要求： （1）计算该项证券组合的β系数； （2）计算该证券组合的风险报酬率； （3）计算该证券组合的总报酬率。
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第7题
A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.期望报酬率最高的投资组合
第10题
A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%；B证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合。以下结论中正确的有（）。
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券预期报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
D.期望报酬率最高的投资组合
