题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。

A.高于无套利区间上界

B.低于无套利区间上界

C.高于无套利区间下界

D.低于无套利区间下界

答案

低于无套利区间下界;高于无套利区间上界

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更多“当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。”相关的问题

第1题

假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么期现套利者可以进行（），等到期现价差收敛时获利。

A.正向套利

B.反向套利

C.牛市套利

D.熊市套利

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第2题

假设当前期货价格低于现货价格，并超出了无套利区间，那么期现套利者可以进行（），等到期现价差收敛时获利。

A.正向套利

B.反向套利

C.牛市套利

D.熊市套利

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第3题

抛补套利实际上是（）相结合的一种交易。

A.远期与掉期

B.无抛补套利与即期

C.无抛补套利与远期

D.无抛补套利与掉期

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第4题

关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。

A.期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易

B.期现套利不属于严格意义的套利交易

C.期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系

D.期现套利关注的是不同期货市场之间的价差

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第5题

函数f在D上无界，则

A.f在D上无上界

B.f在D上既无上界又无下界

C.f在D上无下界

D.f在D上无上界或无下界

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第6题

如果存在卖空限制，现实的远期价格和期货价格难以回归合理的无套利均衡价格。

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第7题

在有效的金融市场上，套利行为最终为使得市场回到不存在套利机会的均衡状态，此时确定的价格就是无套利均衡价格。

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第8题

当现货和期货之间的平价关系被打破时，就会出现套利机会。这种套利属于（）

A.空间套利

B.时间套利

C.地点套利

D.风险套利

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第9题

若基差交易可以选择的期货品种都在我国期货市场，则下列可以进行的基差套利方式包括（)。

A.跨期套利

B.跨品种套利

C.跨市场套利

D.期现套利

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第10题

假设股票价格服从几何布朗运动，现有某衍生产品的到期回报为，以下说法错误的是：

A.在无套利和市场完全的条件下，我们可以用风险中性定价法为其定价

B.在无套利和市场完全的条件下，该期权可以用有限差分方法进行定价

C.该期权为奇异期权，因此不满足B-S-M偏微分方程

D.即使满足无套利和市场完全条件，该期权仍然无法定价

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