马克维茨描述的投资组合理论主要关注与（）。

A.系统风险可消除

B.资产组合分散风险的作用

C.非系统风险的识别

D.以提高收益为目的的积极的资产组合管理

A.适当的分散化可以减少或者消除系统风险

B.分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了投资组合的总体风险

C.当把越来越多的证券加入投资组合时，总体风险一般会以递减的速率下降

D.除非投资组合包含至少30只个股，分散化降低风险的好处不会充分体现

A.适当分散化可以减少系统风险

B.分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了组合的总风险

C.当组合中加入越来越多的证券时，组合总风险以递减的速度下降

D.除非组合包含10只以上的股票，否则分散化降低风险的好处不会充分显现。

A.个别风险

B.收益的标准差

C.系统风险

D.非系统风险

A.投资组合具有风险分散的效果，随着组合中股票数目的增加，投资组合的风险将变为0。

B.对于多项资产的投资组合，其系统风险为单项资产系统风险的加权平均

C.公司的非系统风险可以分为经营风险和财务风险

D.企业的系统风险受到该公司股票与市场组合的相关系数的影响

A.非系统风险

B.系统风险

C.市场风险

D.不可分散风险

A.市场风险可以忽略不计

B.系统风险可以忽略不计

C.非系统风险可以忽略不计

D.不可分散风险可以忽略不计

A.相比马克维茨模型，大大地减少了需要的运算量

B.加深了对系统风险和非系统风险的认识

C.相比马克维茨模型，大大地增加了需要的运算量

D.其余说法均不正确

A.分散系统风险

B.分散非系统风险

C.分散所有风险

D.无任何作用